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admin2021-09-1922

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中基优选私募基金50指数(含稳健型指数)周报

(数据住手2021年8月27日)

一、市场回首

8月下旬,A股市场跌后回升,两市成交额小幅提升至1.3-1.4万亿元。板块上涨多跌少,其中矿产及相关化工类板块涨幅较大,光伏、锂电池、氢能源等也有一定的涨幅,下跌的板块主要是远程办公、猪肉、医美等。基差方面,主要股指基差颠簸不大,基差维持在-0.5%以下,基差在-0.7%至-1.0%之间,中证500指数贴水水平较大,幅度在-0.8%至-1.3%之间。上周市场反弹、活跃度提升,50指数股票多头战略和对冲战略均获得盈利。

美股方面,市场高度关注杰克逊霍尔全球央行年会,处于回调后收复历程的美股主要指数在上周四泛起整体下跌,在鲍威尔明确将在年内最先削减资产购置(Taper)后,美国三大股指走高。中概股迎来了久违的反弹,互联网类股票涨幅较大。港股方面,小幅反弹但力度有限,后半周以横盘震荡为主,板块上看,前期连续下跌的部门互联网股票有所反弹,金融科技、航空板块也有一定涨幅。

大宗商品市场方面,在全球疫情导致的经济增速放缓、通胀连续、美联储即将缩减资产购置等因素的影响下,美元指数走弱,WTI原油下破60美元大关但很快收回至65美元周围,颠簸猛烈。海内商品方面依然是分化名目,有色中铝、锡、镍较强而其他品种偏弱,玄色铁合金、煤炭类较强,铁矿、螺纹稍弱,建材走势各异,橡胶、石油化工类震荡下跌居多,油脂震荡走高,软商品、畜禽相关品种以下跌为主。整体而言,海内商品市场虽有分化,但颠簸性不减,50指数CTA及衍生品战略在上周获得正收益。

二、指数走势

(一)中基优选私募基金50指数

50指数在8月27日当周收于1839.14点,较8月20日当周上涨2.02%,同期沪深300指数上涨1.21%。最近一年,50指数上涨19.04%,沪深300指数仅上涨2.29%,50指数跑赢沪深300指数达16.75%。

指标方面,50指数年化收益率跨越30%,远超沪深300指数年化收益率11%;风险方面,50指数的年化颠簸率不足13%,最大回撤为9.71%,均显著低于沪深300指数;风险收益譬喻面,50指数的夏普比率为2.36,而沪深300指数仅为0.47。

(二)中基优选私募基金50稳健型指数

50指数的首个二级指数――中基优选私募基金50稳健型指数(以下简称“50稳健型指数”)的基准日为2020年1月1日,8月27日当周收于1528.15点,较8月20日当周上涨1.86%,最近一年,50稳健型指数盈利14.72%。

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50稳健型指数以稳健收益为目的,确立以来指数年化颠簸率仅为8%,最大回撤不跨越4%;收益方面,50稳健型指数累计收益跨越50%,年化收益率靠近30%,夏普比率跨越3。

三、成份显示

(一)50指数成份显示

上周50指数上涨2.02%,三大类战略均有正孝顺,其中孝顺最大的为股票多头战略,为1.69%,对冲战略、CTA及衍生品战略划分孝顺0.21%和0.12%。

股票多头战略绝大多数子战略盈利,其中量化指增、投资发展气概的战略盈利幅度居前,逆向投资、动态生意、择时轮动也有较多收益;对冲战略下二级战略所有盈利,其中量化对冲、股指期现套利战略盈利最多,其次为中高频类战略。CTA及衍生品战略下基于量价的战略均获得盈利,其中量价中耐久战略赚钱最多。

50支成份基金中有43支净值上涨,对冲战略全体赚钱,股票多头、CTA及衍生品战略下多数成份基金盈利。从统计指标上看,各大类战略下成份基金显示对照平衡。

(二)50稳健型指数成份显示

上周,50稳健型指数上涨1.86%,其中配比占有半壁山河、饰演组合业绩稳固器角色的对冲战略孝顺了0.51%,经平衡设置的股票多头战略、CTA及衍生品战略划分孝顺0.93%和0.42%。

二级战略方面,对冲战略下的股票量化对冲、股指期现套利战略盈利最多,其次为中高频类alpha和中高频T0战略;股票多头战略下的各子战略均有较好显示,其中量化指增战略显示突出;CTA及衍生品战略下的量价中耐久战略也有较好显示。

说明:

1、中基50指数、中基50稳健型指数及走势图,每周更新(宣布住手上周末的净值),可在《中国基金报》官方网站(网址https://www.chnfund.com/)、官方微信民众号、官方APP相关专栏举行查阅,相关周报、月报、季报、半年报、年报等牢靠讲述,也将通过上述媒体渠道公然。

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网友评论

1条评论
  • 2021-09-19 00:07:59

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