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中基优选私募基金50指数（含稳健型指数）周报

（数据住手2021年8月27日）

一、市场回首

8月下旬，A股市场跌后回升，两市成交额小幅提升至1.3-1.4万亿元。板块上涨多跌少，其中矿产及相关化工类板块涨幅较大，光伏、锂电池、氢能源等也有一定的涨幅，下跌的板块主要是远程办公、猪肉、医美等。基差方面，主要股指基差颠簸不大，基差维持在-0.5%以下，基差在-0.7%至-1.0%之间，中证500指数贴水水平较大，幅度在-0.8%至-1.3%之间。上周市场反弹、活跃度提升，50指数股票多头战略和对冲战略均获得盈利。

美股方面，市场高度关注杰克逊霍尔全球央行年会，处于回调后收复历程的美股主要指数在上周四泛起整体下跌，在鲍威尔明确将在年内最先削减资产购置（Taper）后，美国三大股指走高。中概股迎来了久违的反弹，互联网类股票涨幅较大。港股方面，小幅反弹但力度有限，后半周以横盘震荡为主，板块上看，前期连续下跌的部门互联网股票有所反弹，金融科技、航空板块也有一定涨幅。

大宗商品市场方面，在全球疫情导致的经济增速放缓、通胀连续、美联储即将缩减资产购置等因素的影响下，美元指数走弱，WTI原油下破60美元大关但很快收回至65美元周围，颠簸猛烈。海内商品方面依然是分化名目，有色中铝、锡、镍较强而其他品种偏弱，玄色铁合金、煤炭类较强，铁矿、螺纹稍弱，建材走势各异，橡胶、石油化工类震荡下跌居多，油脂震荡走高，软商品、畜禽相关品种以下跌为主。整体而言，海内商品市场虽有分化，但颠簸性不减，50指数CTA及衍生品战略在上周获得正收益。

二、指数走势

（一）中基优选私募基金50指数

50指数在8月27日当周收于1839.14点，较8月20日当周上涨2.02%，同期沪深300指数上涨1.21%。最近一年，50指数上涨19.04%，沪深300指数仅上涨2.29%，50指数跑赢沪深300指数达16.75%。

指标方面，50指数年化收益率跨越30%，远超沪深300指数年化收益率11%；风险方面，50指数的年化颠簸率不足13%，最大回撤为9.71%，均显著低于沪深300指数；风险收益譬喻面，50指数的夏普比率为2.36，而沪深300指数仅为0.47。

（二）中基优选私募基金50稳健型指数

50指数的首个二级指数――中基优选私募基金50稳健型指数（以下简称“50稳健型指数”）的基准日为2020年1月1日，8月27日当周收于1528.15点，较8月20日当周上涨1.86%，最近一年，50稳健型指数盈利14.72%。

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50稳健型指数以稳健收益为目的，确立以来指数年化颠簸率仅为8%，最大回撤不跨越4%；收益方面，50稳健型指数累计收益跨越50%，年化收益率靠近30%，夏普比率跨越3。

三、成份显示

（一）50指数成份显示

上周50指数上涨2.02%，三大类战略均有正孝顺，其中孝顺最大的为股票多头战略，为1.69%，对冲战略、CTA及衍生品战略划分孝顺0.21%和0.12%。

股票多头战略绝大多数子战略盈利，其中量化指增、投资发展气概的战略盈利幅度居前，逆向投资、动态生意、择时轮动也有较多收益；对冲战略下二级战略所有盈利，其中量化对冲、股指期现套利战略盈利最多，其次为中高频类战略。CTA及衍生品战略下基于量价的战略均获得盈利，其中量价中耐久战略赚钱最多。

50支成份基金中有43支净值上涨，对冲战略全体赚钱，股票多头、CTA及衍生品战略下多数成份基金盈利。从统计指标上看，各大类战略下成份基金显示对照平衡。

（二）50稳健型指数成份显示

上周，50稳健型指数上涨1.86%，其中配比占有半壁山河、饰演组合业绩稳固器角色的对冲战略孝顺了0.51%，经平衡设置的股票多头战略、CTA及衍生品战略划分孝顺0.93%和0.42%。

二级战略方面，对冲战略下的股票量化对冲、股指期现套利战略盈利最多，其次为中高频类alpha和中高频T0战略；股票多头战略下的各子战略均有较好显示，其中量化指增战略显示突出；CTA及衍生品战略下的量价中耐久战略也有较好显示。

说明：

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